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2010年03月14日

だいぱぱ手法とトラップトレードの比較―トラップトレードの種類とだいぱぱ手法

 前回は、だるま落としについてご紹介しました。
(前記事:だいぱぱ手法とトラップトレードの比較‐だるま落としに焦点を当ててみる
今回は、トラップトレードの分類とだいぱぱ手法の比較をしてみたいと思います。

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 トラップトレードには大きく分けて二種類あります。
一つは、ポジションを取る間隔と利確する間隔が同じ(以下@として記述)ものです。
ポジション幅30pips、利確幅30pipsの例を以下に示します。

新規注文決済注文
90.0090.30
89.7090.00
89.4089.70


 このように、ポジション幅と利確幅が同じトラップトレードでは、新規注文から50pips上昇すれば、決済注文に掛かり、同時に次の新規注文に掛かるようになっています。(スプレッドを考慮しない場合)


 もう一つは、ポジションを取る間隔と利確する間隔が違う場合(以下Aとして記述)です。ほとんどの場合は、「ポジション間隔<利確間隔」なので今回は、そのていで解説します。ポジション間隔が30pips、利確間隔が90pipsの例を以下に示します。

新規注文決済注文
90.0090.90
89.7090.60
89.4090.30


 この場合は、30pips下落するごとにポジションを取っていきます。また、上昇する場合は、4つポジションができて一つポジションが決済されます。(条件の場合)

 
 
 両者には、それぞれメリットデメリットがあります。ただ、それぞれ単独では判定しがたいので、「もう片方に比べて」という評価方法で解説をしていきます。

T.@はAに比べて、回転率が高い。
 @の場合は、30pipsの上下の値動きがあれば利確できます。しかし、Uの場合は、90pipsの値動きがないと利確できないため、動きがとりずらいという欠点があります。

U.Aは@に比べて、一発がデカい。
 @の場合、30pipsの値動きがあれば1回転できるので(1回転とは、ポジション→利確の流れを一回という意味です。)、利確可能性は高いのですが、Aの場合は、一度利確できればそれだけで90pips獲得できます。
 このUの内容は、前々回の記事、均等にトラップを張ることの非効率性においても記述しましたが、果たして90pips上昇する間に何回転できるのか?ということが問題になってきます。これは以前書いたことなので詳説は避けますが、結論としては、現在の為替相場の値動きでは、@のパフォーマンスがAのパフォーマンスを上回るのは難しいという結論になりました。




 ここまで2つのトラップトレードの比較をしてきましたが、ここからだいぱぱ手法との比較に入っていきます。現段階では@よりもAのほうが優れているという結論に至ったので、Aとだいぱぱ手法の比較で話を進めていきます。
 Aでは、前々回の記事での問題点をある程度クリアしています。だいぱぱ手法を比較しやすくするために、「4つ以上のポジションを持った時点で含み益が4つ以上のポジションに出ていた場合決済する」というルールを付けたとします。(本来のだいぱぱ手法ではありません。あくまでも、比較のために追加したルールです。)この時に、だいぱぱ手法、Aともに50pips刻みでポジションを取り、Aは100pips利益が出れば利確をするというルールで取引を行うとします。ここで、トラップトレードにとって「もったいない思いのする行ってこい」が発生したとします。今回は200pips以上250pips未満の行ってこいで仮定します。すると、下図のような構図になります。

20100313だいぱぱトラップ2.bmp

 (ルールを加えた)だいぱぱ手法は4ポジ以上あり、4つが含み益になった時に決済するので、大体合計400pips強獲得。Aは、50pips切り下がり、100pipsで利確なので、合計300pips獲得。とだいぱぱ手法に比べてパフォーマンスがやや減少しています。このパフォーマンスを埋めるためには、@)ポジション間隔を狭くするか、A)利確間隔を広くするの2つがあります。ただ、この2つともそううまくは行きません。
 @)ポジション間隔を狭くすると、資金量の問題が出てきます。仮に、50pips買い下がりと30pips買い下がりで、1,000通貨単位の取引、10円の下落に耐えられる貯めの十分な資金という観点から必要な資金量を算出すると以下のようになります。

20100313だいぱぱトラップ3.bmp

たった20pipsの違いですが、必要証拠金は二倍以上必要になります。(全体が写るように一部セルを固定しました。)また、含み損の増加傾向もグラフにするとさらに視覚的にわかりやすくなります。

20100313だいぱぱトラップ4.bmp

 A利幅間隔を広くするという方法もありますが、あまりに広くし過ぎてしまうと、なかなか利確できません。トラップトレードは想定レンジ内での動きを何度も取ることによって利益を上げるので、利幅が広すぎると利点を生かし切れません。



 また、だいぱぱ手法とトラップトレードの決定的な違いは、任意の場所でポジションを切れないということです。たとえば、直近高値に値が迫っていて、何度も試しているような場合、だいぱぱ手法なら、壁の手前でポジションを切ることもできます。ただ、トラップトレードでは、それができない。(必ずしも壁の前で切る必要はないが、切れるということも優位性の一つではないだろうか。)


 ここまでは、それぞれの手法の優位性を比較してきた。ある意味机上の空論である。次回は、ある程度の長いスパンで実際の値動きを追ってみようと思う。

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この記事へのコメント
ai_fxフォロワーが1500人以上!!?
((((;゜Д゜)))ごくりっっ
Posted by devilsmile at 2010年03月14日 17:41
こんばんは。
実践でどれだけの結果が得られるか楽しみですね^^
Posted by sktm at 2010年03月14日 19:37

凄い検証の深さですねー。

僕自身、リピート注文と比較したことが無いので
とても楽しみです。
Posted by だいぱぱ at 2010年03月14日 20:23
千変万化の相場をどう仮定するのが妥当なのか難しい問題です。
Posted by masaru at 2010年03月15日 00:48
最近の記事は、手法に巧みに切り込んで
ますね(^^)

人民元の切り上げもなかなか
実現は難しそうですね(^^;
Posted by カタラン at 2010年03月15日 06:38
こんちっわ(。・_・。)ノ
もう月中っす。
後半でガンガン
いっちゃいましょう!
Posted by ||ポン・ドカン|| at 2010年03月15日 14:45
学者さんの論文のように思いましたw
Posted by WIN at 2010年03月15日 15:50
どちらの手法も、自分なりの創意工夫で素晴らしい手法に発展しそうですよね☆☆
Posted by ボム☆ at 2010年03月15日 19:10
戻りが多いほどだいぱぱ手法有利、
下落トレンドが続けばトラリピ有利って
感覚でしょうか。
Posted by cora at 2010年03月15日 20:47
今日から日銀政策会合ですね。
楽しみです。

個人的にはFOMCまでは様子見の
相場になるのかなぁ?と思いますが、
こればっかりは分りませんね^^;
Posted by カタラン at 2010年03月16日 07:04
今日の記事も充実してますね^^
Posted by WIN at 2010年03月16日 12:16
こんばんは。
最近はブログさぼりがちになっていますが、これからもよろしくお願いします。
Posted by masa at 2010年03月16日 23:26
北海道楽しんでますか?
Posted by masaru at 2010年03月17日 00:35
中国人民元の切り上げをめぐって、
アメリカと中国がヒートアップですね・・・

どちらも言い出したら引かないから(^^;
Posted by カタラン at 2010年03月17日 07:12
手法にとらわれすぎ。
Posted by at 2010年03月17日 22:11
今夜の消費者物価指数(CPI)を
楽しみにしましょ(^^)
Posted by カタラン at 2010年03月18日 07:09
米ドル動きが少ない・・・
おもしろくないですね(^^;
Posted by カタラン at 2010年03月19日 10:12
米ドル円が91円いくかどうか
来週の相場に期待です(^^)
Posted by カタラン at 2010年03月20日 11:44
おかえりなさい!
小樽運河は残念でしたね。
私の中では北海道はびっくりドンキーが一番です^^
おみやげ話、楽しみにしてます。
Posted by cora at 2010年03月20日 20:11
今日、郵便局の無料図書館でC言語の本が置いてあったので貰ってきました。

やはり、ネットで検索するより、本の方が楽なので。
Posted by masaru at 2010年03月21日 00:58
連休ど真ん中ですね!
来週の相場も楽しみましょ(^^)
Posted by カタラン at 2010年03月21日 13:03
こんにちは。
独自のロジックで検証するブログをやっています。
ドル円だけですが、調子いいです。
よかったらブログを見に来てください。

http://trademax.blog129.fc2.com/
Posted by max at 2010年03月21日 15:25
連休も今日で終わりますね(^^;

今のところ動きの無い相場ですが
注視していきます。
Posted by カタラン at 2010年03月22日 10:51
こんにちわ(。・_・。)ノ
今日は休日トレードです。
今週も頑張っていきやしょ!
Posted by ||ポン・ドカン|| at 2010年03月22日 14:47
話題のギリシャ問題ですが、ここにきて
支援の各国の足並みが崩れてきたとの
報道もなされています・・・

まだまだ騒ぎが続きそうですね(^^;
Posted by カタラン at 2010年03月23日 07:09
米ドル動きませんね(^^;

ドル高円安に向かいそうではあるのですが、
そうは行かないのが相場ですね(^^;
Posted by カタラン at 2010年03月24日 07:04
さすがに米ドル円ここまで上がるとは
驚きました(^^;
Posted by カタラン at 2010年03月25日 07:13
この米ドル高はさらに上がるのでしょうか?

来週はビックイベントが続きますが・・・
Posted by カタラン at 2010年03月26日 07:06
検証の深さが凄いですね。
理系のにおいがします。
昔のaiさんを思い出しました。
Posted by masa at 2010年03月27日 01:50
米ドル円動きましたね〜
今週もお疲れ様でした(^^)
Posted by カタラン at 2010年03月27日 11:28
週末は雇用統計ですね。
見ものです(^^)
Posted by カタラン at 2010年03月28日 13:20
>devilsmileさん
増えすぎたので、そろそろ整理しようかと思います。

>sktmさん
実践で生かせないと意味ないですね><

>だいぱぱさん
どういう結論になるかどうかわかりませんが、検証続けてみます!

>masaruさん
相場は定義しようがないですよね><
バックテストもしょせんは仮定の一つを試しているにすぎませんし。。。

北海道はめっさ楽しかったです!

>カタランさん
コメントたくさんありがとうございます!
またよろしくお願いします!

>ポンさん
三月もそろそろ終わりですね。
月レベルでプラスで終わりたいところです。

>WINさん
論文w
褒め言葉として受け取っておきます。

>ボムさん
手法も使う側次第ってことが何となくわかってきました。

>coraさん
びっくりドンキーww
確かにいっぱいありました。
・・・三重にもあるので入りませんでしたが。

>masaさん
昔、、、、
RSIの乖離のやつの時のことですよね!
あれは失敗でした(笑)

今度こそ優位性のあるデータを出したいと思います!

>名無しさん
おっしゃる通りです!
私は手法にこだわりすぎですね!
ただ、いろいろ考えられることを試してみたくなる年頃なので、大目に見てください><
Posted by ai at 2010年03月28日 19:23
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