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2010年03月10日

■均等にトラップを張ることの非効率性

トラップトレードは今まで最高の手法だと思っていました。利確回数は多くて日々儲けたという気分にさせてくれるし、設定しておくだけで手間いらず。これ以上はないと思っていました。ただ、最近徐々に欠点に気づき始めました。

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1.想定レンジという概念
トラップトレードでは、レンジをあらかじめ想定してから取引します。レンジを外れたら損切OR戻ってくるまで放置というスタイルが普通だと思います。通貨ペアにもよりますが、想定レンジを200pipsなんて狭いレンジにする人はいないと思います。大体は直近の高値と安値に設定するはず。88円〜93円程度でしょうか。(これでもまだ狭いと思いますが)この間を30pips〜100pipsの間隔でトラップを張ると思います。レンジ内を推移すれば、上下するたびに利益がもたらされます。これは、一見すると合理的で楽な取引方法であるといえます。ただ、細かく見ていけばもっと効率的な方法があります。

たとえば、50pips間隔でポジションを取った場合、あるところから100pips一気に逆行した場合、2つのポジションがあると思います(場合によっては3つのポジション)。その場合、一気に100pips戻せば、50pips×2で100pipsの利益。これが、だいぱぱ手法の場合、100pips戻した時点で決済すれば、100pips+50pipsで150pipsの利益。その差50pips。この50pipsを取り返すには、始めに100pips下落した後の上昇が、50pips以上の上昇をして、ポジションを決済したのちに、また50pips以上下落、新規ポジションを約定させ、そののちに100pipsの上昇がないとトントンになりません。図で示すとこうです。

20100310だいぱぱトラップ1.bmp


これが、まだ100pipsの下落だからイメージできますが、今度は200pipsの下落だったらどうでしょう。トラップトレードの場合、50pips×4で200pipsですが、だいぱぱ手法の場合、200+150+100+50=500pipsになります。そんな一気に200pipsも行ってこいなんてしないだろと思うかもしれませんが、最近のドル円でちょうどこれが起きました。

20100310だいぱぱトラップ2.bmp

これは珍しい例としても、200pipsの下落なんてザラです。想定レンジが500pipsなんですから。仮に200pips下落した場合、その差は300pipsにもなってきます。300pipsを取ってトントンにするには、6回トラップトレードが決まらないといけません。なかなかトラップトレードが6回も決まるなんてことはないです。6回決まる間にだいぱぱ手法ならもっと利益が出ていると思います。

結論としては、レンジを想定している以上、そのレンジ内の動きがどのような動きであれ効率的に稼げる方法がいい。なので、一方方向に起きく動いたときに、ちまちま利確してしまうトラップトレードは現在の大きく動きやすいドル円相場には不向きということが言えます。

ちょっと書き過ぎたので、続きは次回にしておきます。

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posted by ai at 19:17| Comment(13) | TrackBack(0) | 取引 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
フォローありがとうございます^^
次回の記事も楽しみにしています。
Posted by cora at 2010年03月10日 20:52
私もM2Jでトラリピしてますがチョイ損してます>。<
Posted by devilsmile at 2010年03月10日 21:14
こんばんは。
トラップも奥が深いですからね^^;
Posted by sktm at 2010年03月10日 21:36

なんか、検証して揚げていただき嬉しいです。

確かにパンチ力はありますね^^

これは手法の傾向性ですね。
Posted by だいぱぱ at 2010年03月10日 21:45
急激な動きが起こった時に不利になりますよね☆☆
Posted by ボム☆ at 2010年03月10日 22:15
狭いレンジで仮定すると実はレンジ相場はそれほど無いと言う現実にぶち当たりますね。

結局、いくつかの上昇トレンドを内包しながら、結果として戻ってきた時を広いレンジとしてごまかしているに過ぎない。その両端で抜けない壁があって結果戻した場合、回収できるけど、それは

そこそこの確率で起こる行って来いが成功した時に、ひよって、損切りしてばかりいる人に比べて結果として勝っているに過ぎないかもしれません。

そして低い確率で起こる一方通行で耐えられるかどうかは財力によるところも有りますが、それでさえ、資金効率はそれほどいいものではありません。

自分がトレードしていない時間にうまく行って来いなら嬉しいくらいの気持ちでちょうど良いですね。
Posted by masaru at 2010年03月11日 00:44
アメリカの財政赤字が大きいですね(^^;
Posted by カタラン at 2010年03月11日 07:00
おはようございます(。・_・。)ノ
そろそろ、桜開花的トレードしたいっす。
今日も頑張りましょう!
Posted by ||ポン・ドカン|| at 2010年03月11日 07:38
>coraさん
ありがとうございます^^
ツイッターでもよろしくお願いします。

>devilsmileさん
それを損と考えるか仕方がないと考えるかですが、損のように思えてしまうんですよね><

>sktmさん
確かに奥が深いですね。
ただ、いろいろ考えていると、結局シンプルがいいのではないか??とか考えてしまいます。

>だいぱぱさん

>傾向性ですね
確かに。その傾向を定量的に判断できる方法があればいいんですけどね><
ただ、それができる=未来が読めるということになりますから、そんな方法ないんでしょうけど。

>ボムさん
そうですね。損はしていないですが、不利になってしまいます><

>masaruさん
前半はまさに私の言いたいことです。
後半も何とか利益にしたいと思うのですが、今のところいい方法が思いつきません。

>カタランさん
オバマミラクルとか起こってくれればいいんですけどね><

>ポンさん
はい^^頑張りましょう!!
Posted by ai at 2010年03月11日 10:48
おぉ!ナイスリポートです!
Posted by WIN at 2010年03月11日 15:10
だいぱぱさんのところから来ました。

確かにトラップは一気に戻したときの決済益がとれないんです。
今月から買い・決済50pips刻みから、感覚的に25pips刻み買い下がり100pips抜きに変更したのですが、理論的にはaiさんの検証で言える感じです。
Posted by ぶちょー at 2010年03月11日 18:51
>ぶちょーさん
コメントありがとうございます^^

通年で比較した場合どうなるかということははっきりとは言えませんが、最近の相場では確実にだいぱぱ手法優勢ですよね。
ただ、人は一番近い結果を重要視するという結果も出ていますので、本来ならば長いスパンでの検証が必要ですね。
また、間隔と利確が同じパターンと違うパターンとでは、またパフォーマンス(資金量に対してのも含めた)も変わってくると思うので、いろいろな場合分けが必要になってくるでしょうね。
Posted by ai at 2010年03月11日 23:30
USD/JPYのトラリピは不向きかも知れませんが…
不向きなりに利益が出ていますよ〜。
但し、もったいないなあ〜
と思うことをしばしばあるのも事実です。
Posted by masa at 2010年03月12日 00:18
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